Кроме того, на графике представлены исторические значения Беты и долевых коэффициентов каждой акции. Для расчета Бета-коэффициента на каждый момент времени использовались значения доходности двухсот предыдущих торговых дней. Существует несколько программ для парного трейдинга, которые фокусируются на ETF и акциях.

Секреты парного трейдинга: как хедж-фонды извлекают выгоду из корреляций между активами

Торговля парами предполагает совершение двух (или более) ставок на разные, но связанные между собой ценные бумаги. В большинстве случаев вы покупаете одну ценную бумагу (открываете длинную позицию) и продаете другую ценную бумагу. Зеленая стрелка — пример того, где вы можете купить золото и продать серебро, а красная стрелка — пример уровня, где вы можете продать золото и купить серебро. Обе эти компании управляют схожим бизнесом и, как правило, имеют сильно коррелированные доходы.

Подбираем коррелирующие активы с помощью Excel и архива котировок

1. Основные риски парного трейдинга включают риск разрыва корреляции между активами, а также неожиданные события, такие как изменения в политике компаний, макроэкономические шоки или другие форс-мажоры.
2. При этом валюты, товары, индексы и акции, которые имеют корреляцию, движутся в одном направлении по определенной причине.
3. Прибыль от парного трейдинга зависит от множества факторов, включая волатильность выбранных активов, правильность прогнозирования их корреляции и временных рамок сделки.
4. По одному из инструментов открывается короткая позиция, по другому — длинная.

Однако каждая из этих акций будет расти или падать по своему, какая-то из них больше, а какая-то меньше. Таким образом, формируется Бета-нейтральный портфель, доходность которого будет зависеть не от общего направления движения рынка, а от будущего отношения стоимости одной ценной бумаги к другой1. Здесь вам понадобится ваша любимая трендовая стратегия, которая поможет вам определить, не нарушается ли соотношение между двумя активами. Если вы хотите поймать середину тренда, вы можете использовать стратегию пересечения скользящих средних.

В качестве критерия, при сравнении ширины исторического канала у различных пар, используется процентное отношение исторического стратегии применяемые на тотализаторах максимума к историческому минимуму4. Этот аналитический инструмент не входит в список стандартных, его необходимо скачать и установить в торговый терминал Meta Trader 4. Индикатор работает на всех таймфреймах с валютными парами, акциями, сырьевыми товарами и т.

Большую часть времени, когда трейдеры совершают сделки, они ожидают движения актива в каком-то одном направлении. Если вы хотите использовать опционы для двух разных инструментов, вам необходимо осознавать возможные риски. Хотя некоторые брокеры предлагают опционы форекс, процесс покупки и продажи опционов порождает множество рисков, которыми не всегда легко управлять неопытному трейдеру. Если вы хотите определить импульс отношения, вы можете индикатор импульсов, например MACD. Этот индикатор оценит импульс и сгенерирует перекрестный сигнал для покупки или продажи, который даст вам возможность определить, существует ли на рынке корреляция.

Видео – Парный трейдтинг. Выбор пары

Принимая позиции как на длинной, так и на короткой стороне сделки, вы можете захватывать прибыль независимо от общего направления рынка. Эта гибкость выделяет парный трейдинг среди других традиционных стратегий, которые полагаются на рыночные тенденции. Как эксперт в торговле парами, я лично испытал преимущества, которые может предложить эта стратегия.

Соотношение цен акций этих компаний исторически торгуется в диапазоне, но когда данное соотношение сдвигается от своего среднего, вы можете этим воспользоваться. Многие трейдеры совершают ошибку, сравнивая конкретную цену каждого актива в необходимые инструменты для анализа отличие от изменения цены. Корреляция означает, что два актива движутся практически идеально в одну сторону. Отрицательная корреляция означает, что цена двух активов движется в противоположном направлении. Когда два актива имеют положительную корреляцию, это означает, что их цена движется в одном направлении. Вы можете рассчитать корреляцию самостоятельно, используя электронную таблицу Excel.

Например, GBP и EUR являются торговыми партнерами, поэтому имеет смысл полагать, что их валюты будут сильно скоррелированы. Теперь Вы знаете, как использовать стратегию парного трейдинга на рынке форекс. Принимайте взвешенные решения, пользуйтесь индикаторами форекс брокеры и читайте наш блог, чтобы узнавать больше об эффективных стратегиях и принципах торговли. Парный трейдинг требует определенных знаний и навыков, особенно в области анализа данных и управления рисками. Для новичков эта стратегия может оказаться сложной, поэтому рекомендуется начать с базовых понятий и методов анализа, прежде чем приступать к реализации парных сделок.